Le trading haute fréquence (HFT) expliqué en 5 minutes ou moins

Globally, les Bourses constituent le marché de valeurs mobilières le plus important et le plus liquide.

De nombreuses entreprises négocient leurs actions, y compris des particuliers, des fonds spéculatifs et des entreprises importantes. Il est normal d'imaginer que l'endroit est rempli de commerçants retentissants qui enchérissent sur les actions.

Cependant, la réalité est tout le contraire. Nous vivons dans le intelligence artificielle monde où la plupart de notre travail est automatiséated par ordinateurs.

Dans cet article, nous allons comprendre le trading haute fréquence et pourquoi ces pratiques algorithmiques gagnent en popularité.

Qu'est-ce que le trading haute fréquence ?

Le trading à haute fréquence (HFT) est un process dans lequel les ordinateurs sont programmés pour échanger des centaines et des milliers de fois par seconde pour gagner peu profits au fil du temps.

Même si nous pensons que les actions sont effectuées par des traders experts, celles-ci sont automatiques.ated machines de trading. Près de 80 % des transactions commerciales ont lieu entre des ordinateurs HFT qui sont cleverly programmé pour obtenir profits constamment.

Le HFT est profitcapable pour de nombreuses sociétés commerciales qui utilisent soigneusement la technologie en expérimentant leurs algorithmes dans différents scénarios de marché. Ces ordinateurs sont disponibles en différentes tailles, mais les plus controversés sont dotés d'algorithmes complexes de trading à haute fréquence.

Générerally, les traders avec une exécution à grande vitesse l'emportent sur les traders normaux. Les HFT constituent un terrain de jeu essentiel pour négocier des ordres à volume élevé qui génèrent de nombreux profitC'est mieux qu'un humain ne pourrait le faire.

Poursuivant notre exploration des HFT, approfondissons notre compréhension.anding de ce qui se passe dans les coulisses.

Notes: Les informations écrites dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers. Le contenu ne doit pas être compris comme une recommandation et nous vous recommandons fortement de consulter un conseiller/consultant financier avant de prendre toute décision.

Comment fonctionne le HFT ?

Maintenant que vous savez ce qu'est le trading haute fréquence, il est plus simple de comprendre le fonctionnement de ces algorithmes.

Par son nom, la haute fréquence signifie un nombre élevé de transactions, peut-être des centaines, des milliers ou des millions d'actions exécutées en quelques fractions de secondes.

Par exemple, si vous êtes expérimenté commerçant intrajournalier, combien de transactions feriez-vous en une heure ou une journée entière ? Même si vous êtes très rapide, vous ne serez pas sûr de prendre plus de quelques transactions, n'est-ce pas ?

Au contraire, un système HFT peut effectuer des centaines et des milliers de transactions par seconde. C'est pourquoi les institutions et les hedge funds utilisent les systèmes de trading Algo pour effectuer des transactions, car c'est humanly pas possible de le faire manuellementally.

Cela ouvre la porte à un nouveau sujet que nous allons vérifier maintenant - la rueategies!

Trading à haute fréquenceategies

Le trading haute fréquence est une question de vitesse et de forceategies. Quelques strs HFT bien connuesateles gies incluent l'index arbittrading de rage, trading de volatilité, basé sur l'actualité, stratégie macro mondialeategy, etc.

Indice Arbitcommerce de rage

Arbitla rage est une force de tradingategy qui tente de profit des différences de prix entre deux ou plusieurs indices de marché.

Sur la base des différences de prix, arbitdes échanges de colère peuvent se produire entre le même indice négocié sur deux bourses ou entre des instruments de marché comme les ETF et les options qui suivent les mouvements de l'indice.

Structure macro globaleategy

Chaîne macro globaleateLes stratégies sont exécutées par des hedge funds et des instituts d’investissement en fonction de la conjoncture économique globale dans le monde. Sur la base de scénarios financiers mondiaux, ces institutions construisent des positions longues et courtes sur les actions, les devises, les matières premières, les marchés à terme et les obligations.

Les hedge funds construisent une structure macroéconomique mondialeategies en analysant et en faisant des prédictions basées sur des événements politiques majeurs.

A titre d'exemple, un hedge fund peut créer des positions courtes sur sa bourse et investir l'argent dans des pays avec des growdes économies s’il constate que les économies d’un pays se dirigent vers la récession.

Str basée sur l'actualitéategy

Voici un exemple de diffusion d'informations à haute fréquence basée sur l'actualité.ategy qui fonctionne bien sur les marchés à faible sentiment.

Les HFT sont conçus de telle manière qu'ils continuent à rechercher des mots-clés négatifs associésated avec des stocks partout sur Internet.

Par exemple, si les algorithmes commencent soudainement à obtenir des mots-clés comme la fraude, la tricherie et les allégations pendant ou après les heures de marché, cela déclenche des transactions de vente à découvert en déduisant que de mauvaises nouvelles peuvent sortir.

De même, lorsque les HFT trouvent des mots-clés financiers positifs comme l’approbation bancaire, la hausse et l’augmentation, ils lancentate ordres de position longue pour capturer les mouvements du marché avant la publication de la nouvelle.

Maintenant, nous allons vérifier comment ces strateLes politiques affectent l’ensemble du marché boursier.

Comment le HFT Impactest la Bourse ?

Le trading algorithmique est connu sous le nom de trading haute fréquence (HFT).

En quelques millisecondes, les ordinateurs peuvent déterminer les tendances du marché et effectuer des opérations automatiques.ated, instructions programmées pour acheter et vendre des instruments. À mesure que les transactions sont exécutées plus rapidement et que les volumes d’échanges sont nettement plus élevés, le HFT accroît la concurrence sur le marché. Avec une liquidité accrue, les écarts acheteur-vendeur diminuent, conduisant à des marchés plus efficaces.

Sur les marchés financiers, les investisseurs de détail négocient parce qu'ils ont confiance dans l'intégrité des institutions et des conseils de la bourse.

Cependant, les événements de trading algorithmique créentate volatilité inhabituelle du marché comme le Flash Crash. Le manque de confiance dans les marchés pousse certains investisseurs conservateurs à les abandonner.

Composantes du trading haute fréquence

Effectuer des transactions basées sur une haute fréquence est la dernière partie de toute la stratégie.ategy. Un défi consiste à intégrerate le str décidéategy dans une intégrationated algorithme qui passera les ordres d’achat et de vente en votre nom.

Voici quelques composants de base pour construire un système de trading Algo efficace :

# 1. Programmeurs

Vous aurez besoin de programmeurs hautement qualifiés pour construire le système commercial. Ils doivent avoir une connaissance approfondie des marchés boursiers, des ordres d’achat et de vente et du fonctionnement des bourses. Une meilleure strategy consiste à embaucher des personnes qui ont beaucoup travaillé sur la création de logiciels de trading.

# 2. Langage de programmation

C++ est le choix de langage de programmation le plus préféré pour construire un système commercial. Étant donné que C et C++ sont des langages complexes, les ingénieurs peuvent passer à un langage plus simple comme Python pour écrire du code plus facilement et évaluer les structures de trading Algo.

# 3. Réseautage

Provision pour la connectivité réseau et les autorisations d'accès au compte de trading pour passer des commandes.

# 4. Données du marché

Accès aux flux boursiers pour analyser les données et saisir les opportunités de passer des ordres à haute fréquence.

# 5. Backtesting

Un moyen de tester un système avant son lancement sur un marché réel une fois qu'il est construit, ainsi que l'infrastructure nécessaire.

# 6. Données historiques

Selon la complexité de l'algorithme, des données historiques peuvent être disponibles pour le backtesting.

Avantages

• Liquidité améliorée : Le HFT améliore les écarts entre les offres et les demandes, améliorant ainsi la liquidité globale du marché.
• Tirer parti des inefficacités : Avec les HFT, vous avez de grandes chances de perdre profits en quelques fractions de secondes seulement ; ce n'est pas possible avec le manuel process.
• ArbitCommerce de rage : Les HFT continuent de trouver des actions négociées sur différentes bourses et exécutent des positions longues/courtes pour tirer profits de ces scripts.
• Algorithmes de trading basés sur les actualités : Les HFT fournissent le freedom pour effectuer des transactions en fonction de l'actualité et capturer les mouvements agressifs du marché sans émotions. D’un autre côté, les humains sont sceptiques et s’abstiennent d’effectuer des transactions en cas de doute.

Tout comme les pros, les HFT présentent de nombreux inconvénients, et en voici quelques-uns.

Inconvénients

• Coût d'infrastructure élevé : Étant donné que les HFT utilisent des algorithmes avancés, les coûts d'infrastructure informatique sont également élevés. Cela signifie que seules les institutions financières géantes telles que les banques d'investissement, les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs peuvent se permettre ces technologies, et non les investisseurs particuliers.
• Str trompeuseategies : Les HFT inondent le marché de faux ordres sans aucune intention d'action.ally exécuter les commandes passées. Dès que le prix atteint un certain niveau, ces commandes sont annulées, entraînant des crashs, de fausses éruptions ou pannes, etc.
• Zero Jeu de somme : Si seules les grandes institutions peuvent pratiquer les HFT, alors avec qui gagneront-elles de l’argent ? La réponse réside dans les petits investisseurs et les investisseurs particuliers. Cela signifie que les institutions géantes ont tendance àally sortir l'argent de nos poches.

Nous allons maintenant explorer certaines des meilleures ressources pour apprendre le trading à haute fréquence.

Ressources d'apprentissage

Une préoccupation commune que vous pourriez rencontrer est - Comment comprendre le trading à haute fréquence ? ou Comment en savoir plus sur les HFT ?

Eh bien, une approche simple consiste à construire une base solide pour le sujet. Après avoir couvert et comprisandiEn abordant les bases, il est plus facile d'éviter les discussions numériques jargonnées. 

Les livres essentiels que nous avons trouvés pour le trading haute fréquence sont :

Développer des systèmes de trading à haute fréquence

Si vous êtes un développeur de logiciels possédant de bonnes compétences en programmation, le livre Developing High-Frequency Trading Systems est un choix idéal. Cela vous aide à créerate et optimisez les systèmes de trading haute fréquence à l'aide de Java, C++ et Python.

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Le livre vous emmène progressivement d'une introduction HFT à la création de votre système de trading à l'aide de langages de programmation HFT traditionnels tels que C + + et Java. Ensuite, vous apprendrez à utiliser Python pour obtenir une meilleure précision des performances en toute confiance.

Dans l'ensemble, c'est un livre destiné aux ingénieurs logiciels qui souhaitent apprendre l'aspect technique des HFT et qui veulent créerate ultra-faible latesystèmes de messagerie.

Trading algorithmique et haute fréquence (Mathematics, Finances et Risques) 

Le livre de trading algorithmique et haute fréquence est écrit pour les mathematics les utilisateurs qui comprennent le calcul et programmation dynamique problèmes.

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Vous obtiendrez de nombreux exemples dans chaque chapitre, et la plupart des chapitres se terminent en présentant une application réaliste des données de trading. Puisqu'il s'agit d'un livre de dérivations avancées, vous aurez besoin de quelques connaissances.thematical maturité pour comprendre les exemples.

Tout sur le trading haute fréquence 

Tout sur le trading à haute fréquence parle du déploiement d'algorithmes informatiques pour comprendre les activités du marché, effectuer des transactions et générer des transactions.ate profits en quelques secondes. 

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Le livre vous aidera à comprendre quels marchés sont adaptés au HFT, au strategies utilisation des traders haute fréquence, risques et avancées technologiques à venir dans le trading haute fréquence.

Trading haute fréquence : un guide pratique du trading algorithmiqueategies et systèmes commerciaux 

Avec une note moyenne de 3.2 étoiles sur 5, High-Frequency Trading d'Irene Aldridge est la première édition pour apprendre le trading algorithmique à haute fréquence.

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Ce livre couvre les aspects essentiels des HFT et leur importance d'un point de vue commercial qui jette les bases du développement de systèmes de trading. Vous aurez également une brève idée de l'analyse post-trade processes, tels que des mesures de performance importantes et des évaluations commerciales. 

Trading à haute fréquence par Irene Aldridge – 2e édition

Le livre sur le trading haute fréquence d'Irene Aldridge est un revédition adaptée du livre mentionné ci-dessus. Cela vous aide à créerate une base solide pour apprendre le HFT dans la première édition.

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La deuxième édition décrit les développements technologiques récents qui permettent aux HFT de développer une meilleure efficacité dans la gestion des risques.ategies et protéger les informations sur des marchés incertains.

Il comprend également diverses stratégies de trading à haute fréquence.atestratégies et outils pour construire un système HFT efficace.

Trading à haute fréquence et théorie des probabilités (Rapports scientifiques de l'Université normale de Chine orientale)

Le livre sur Trading à haute fréquence et théorie des probabilités il s’agit de traiter le HFT et l’analyse des graphiques techniques comme de la science. C'est une bonne lecture pour les investisseurs qui souhaitent vérifier l'efficacité de leur analyse technique par la théorie du stochastique stationnaire. processpar exemple.

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	THÉORIE DES ÉCHANGES À HAUTE FRÉQUENCE ET DES PROBABILITÉS (Rapports scientifiques de l'Université normale de Chine orientale)	Aucune évaluation pour le moment	$54.72	Acheter sur Amazon

Les auteurs de ce livre également revexplique comment construire une infrastructure informatique pour créer des algorithmes de trading à haute fréquence et obtenir des revenusbitcolère des marchés financiers.

Mot de la fin

Le trading à haute fréquence gagne en popularité et de plus en plus de géants du trading développent des logiciels avancés pour s'aider eux-mêmes. Même si c'est fascinant process, cela implique un certain niveau de risque.

Maintenant, si vous entendez parler du trading haute fréquence la prochaine fois, vous saurez ce que c'est et comment différents acteurs du marché utilisent le HFT pour leurs avantages.

Ensuite, vous pouvez consulter le meilleur API de bourse.